新EA①のバックテスト結果など

こんばんは。ごりおです。

だいぶ秋らしくなってきましたね。

昨日から鼻水が止まらず、風邪かと思っていましたが、どうも秋花粉のようで・・・

新EA①のバックテスト結果と傾向

新EA①のバックテスト結果を以下に掲載します。

例によってごりおの好きな右肩上がりのナンピンマーチンです。

PF、期待利得ともにかなり高めの数値で、2年で5倍くらいが目標です。

ただ当然、一発ドボンのリスクは抱えていますので、注意しながら運用していきます。

EA②との大きな違いは、以下のような点です。

• ナンピンマーチンと言いながら、ナンピン時にロットサイズをあまり大きく増やすことをしません。
• 利確ロジックがかなり欲張りです。
• 果敢にピラミッティングを挑みます。
• ロットの間隔がかなり狭いです。
• エントリ頻度はEA②よりはだいぶ落ちます。
• 基本ロジックはトレンドフォローで短期足で逆張りです。

果たして今後どのような結果となるか、お楽しみに。

EA②のロジック不備について

先日のEA②の利確タイミングが想定外、というお話を差し上げたと思うのですが、原因が判明しました。

ごりおのパラメタ設定ミスでした。

EA②の利確ロジックは複数のパターンがあり、利益目標達成時に即利確してしまうセーフティなモードと、利益目標到達後に更にピラミッディングを開始し、伸ばせるだけ伸ばしに行くリスキーなモードがあります。

利益目標達成時に即利確というのは、一見セーフティなのですが、ごりおのようにリスクのある取引を行う場合には、実は適していないのです。

なぜならば、ドボンのリスクに対し、利益目標を達成した程度では、リワードのバランスが取れないからです。（利益目標を相当高くすれば別ですが、それはそれで妥当なライン設計は困難です。）

利益が取れるタイミングで徹底して取って、初めて勝ち目が出ます。

と、ちょっと熱く語りはじめてしまいそうなので、今日はここまでとします。

明日は日本は祝日で、日中帯は薄商いだと思いますので、EA②の再開は夕方以降の予定です。EA①はポジション持ってしまっていますし、日本時間では大きな動きはないと思いますので、そのまま動かし続けます。

もし明日、時間があればEA開発について少し書いてみたいと思います。

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