EA開発理論⑤：ピラミッティングの検証その②

こんばんは。ごりおです。

今日は前回に引き続きピラミッティングについて検証を行っていきたいと思います。 

前回は、ピラミッティングの段数と利益の伸び方を検証しましたが、はっきりしない結果でしたね。今日はピラミッティングの間隔について検証していきます。

検証における前提事項

いつも通り、以下の通り前提を定めて検証してみたいと思います。

＜前提＞

• 通貨はUSD/JPY、検証期間は2018/1～12までの1年間とします
• ポジションは1h移動平均線に沿ってトレンド方向に取るだけのロジックとします
• 逆行した場合はポジションを取りません（ナンピンしません）。
• ピラミッティングが一定の段数に到達した場合に利確します。
• ロットサイズについては、前回と同様、正ピラミッディングと均等ピラミッティングの2種類で検証します。
• ロットサイズは0.1枚とします。正ピラミッディングは0.02枚ずつ減少させていき、0.02を最小ロットとします。
• ピラミッティング間隔は5pips×ポジション数とします。
• 30日を超過しても決済できない場合は一度強制決済します。（ピラミッティングの場合、ずっと到達しない場合もありますので）

さて、結果を見て参りましょう。

 

バックテストによるピラミッティングの段数検証結果

以下の通りの結果となりました。

①正ピラミッディング

②均等ピラミッディング

 ※単位はUSDになります。

前回の均等にスペースを設定した場合より、だいぶ改善されました。

（ただし、間隔が広がっていますので、利確ポイントもずれている点は留意ください）

ごりおの評価基準にしている、純益／DDについても1.0を超えるケースも少ないのは変わりませんが、期待利得が大きく、絶対DDが小さいところに着目してください。

これは少額の資金で大きな利益を上げられているということを意味します。

例えば、均等ピラミッディングの10段グラフは以下の通りです。

変なグラフですよね。笑

ただ中身を見てみると、1回の利確時には約170,000円の利益を上げており、時々ピラミッディング中に逆行して利確できず、30日でロスカット、という動き方をしています。

逆に言うと、逆行への対策・手当が重要ということを意味します。

これは捨て資金で攻めるというのも手段の一つですし、現在の検証ロジックのように、期間で切るという手もあります。

ただあまりスマートではないですよね。次回のピラミッディング検証では、他のやり方で損失を抑える方法を検証してみたいと思います。

本日のピラミッティングの検証については以上です。

本日のまとめ

いかがでしたでしょうか。

ピラミッティングはナンピンよりわかりづらく、難しいと思います。

ただ、リスクを抑えながら大きな利益を狙える可能性もありますので、上手く使いたいところです。

本日はこれまでとします。

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